استراتيجية التداول باكتست

باكتستينغ: تفسير الماضي.

باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!

البيانات والأدوات.

صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.

عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:

الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:

بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.

الوصايا العشر.

مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها قد يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط ​​الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.

يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.

مخططات الأسهم الذكية.

تسخير قوة الشبكات العصبية للتنبؤ بالأسعار الحرجة في سوق الأسهم!

آخر الملاحة.

أدوات في نهاية المطاف لاستعراض استراتيجيات التداول.

أدوات في نهاية المطاف لاستعراض استراتيجيات التداول.

الاختبار المسبق هو فن وعلم تقييم أداء استراتيجية التداول أو الاستثمار من خلال محاكاة أدائها باستخدام البيانات التاريخية. يمكنك الحصول على شعور كيف أنجزت في الماضي واستقراره وتقلبه. ومع ذلك، كما كنت قد سمعت مرات لا تحصى، أداء باكتستد كبيرة لا يضمن أداء كبير في المستقبل. ومع ذلك، فإن الأداء المرغوب فيه بشكل غير مرغوب فيه غالبا ما يكون سببا وجيها لإسقاط استراتيجية تجارية معينة والانتقال إلى المرحلة التالية.

مجانا باكتستينغ أدوات لغير مبرمج.

هناك حقا & # 8220؛ حجم واحد يناسب الجميع & # 8221؛ باكتستينغ أداة هناك التي يمكن باكتست تقريبا أي استراتيجية تحت الشمس دون معرفة المستخدم بعض البرمجة. إذا كنت & # 8217؛ جادة حول التداول، ثم أحثكم على تعلم ما يكفي من البرمجة لتكون قادرة على باكتست. ولكن إذا كنت ترغب في الحصول بسرعة على النتائج من باكتستينغ بعض استراتيجيات بسيطة إلى حد ما تنطوي على الاستثمار السلبي أو المؤشرات الأساسية مثل المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال، ثم أداة سوف توفر بالتأكيد لك بعض الوقت. في ما يلي الأدوات التي استخدمها إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبار سريع:

# 1: إعادة إتف.

إتفريبلاي هي خدمة فريميوم التي تسمح لك باكتست مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار المختلفة القائمة على إتف. وهناك الكثير من الميزات المتقدمة والاستراتيجيات التي تقدمها تتطلب الاشتراك ولكن واحدة من الميزات المجانية الأكثر فائدة هو القدرة على باكتست محفظة إتف لمدة تصل إلى 5 مكونات. يمكنك إعادة التوازن ولكن إذا كنت بحاجة إلى حساب بسرعة منحنى الأسهم، على سبيل المثال، أداء محفظة 60/40 من سبي و تلت بين عامي 2008 و 2011، يمكنك أن تفعل ذلك بسهولة هنا. هذا هو أداة ممتازة لمساعدتك باكتست تخصيص الأصول للجزء السلبي من محفظة التداول الخاصة بك.

# 2: ستوكباكتيست.

ستوكباكتست يسمح لك باكتست استراتيجيات تنطوي على عمليات الانتقال من المتوسطات المتحركة وبولينجر باندز. هذا هو واحد من الخدمات القليلة التي تسمح لك لاستعراض مؤشرات فنية بسيطة مثل هذه ولكن الصيد هو أنه يمكنك فقط اختيار من قائمة الأسهم (التي تتكون في الغالب S & أمب؛ P500 الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة الأكثر سيولة.)

# 3: متخيل محفظة.

محفظة متخيل هي واحدة من باكتسترس أحدث وأكثر تطورا الحرة التي لا تتطلب & # 8217؛ ر أن تكون مبرمج. انها تسمح لك ل باكتست تخصيص الأصول السلبية وكذلك استراتيجيات تكتيكية محددة مسبقا مثل غاري أنتوناتشي & # 8217؛ ق الزخم المزدوج. انهم & # 8217؛ كما حصلت على واحدة من أفضل مونتي كارلو المحاكاة التقاعد I & # 8217؛ رأيت.

مجانا باكتستينغ أدوات للمبرمج.

بالنسبة لعمليات المراجعة السريعة للاستراتيجيات المخصصة، أوصي فقط بتنزيل بعض البيانات التاريخية واختبارها في إكسيل أو جدول بيانات آخر أولا. سوف استراتيجيات التداول أكثر تطورا تدعو غنو R أو غنو أوكتاف، وكلاهما لديها حزم متخصصة ل باكتستينغ. إذا كانت هذه العناصر لا تزال دون تعقيد إستراتيجيتك، فستحصل على خيارين قويين ولكن مجانيين أدناه:

# 1: كوانتوبيان (ريكومندد)

كوانتوبيان ديه دقيقة عن طريق بيانات دقيقة عن جميع الأسهم الأمريكية المتداولة منذ عام 2002 والذي يسمح لك لاستعراض الاستراتيجيات اللحظية دون التعرض للتحيز البقاء على قيد الحياة. أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية بحاجة إلى معرفة بيثون إلى باكتستر بهم. إذا كنت & # 8217؛ تبدأ من الصفر وجادة حول تعلم باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك، هذا هو منصة أنا & # 8217؛ d يوصي التركيز على التعلم!

# 2: مي باكتستر.

جيمي غريتون & # 8217؛ s مي باكتستر هي واحدة من باكتسترس للبرمجة القديمة المتاحة. واحدة من أروع ملامح هذه الأداة هو القدرة على باكتست شاشات الأسهم. قد تكون قادرة على سحب ما يصل شاشة الأسهم مثل ما يلي: الشركات المربحة مع P / E في أسفل 10٪ من السوق الأمريكية وزخم السعر في أعلى 10٪ من السوق والحصول على اللقطات الحالية ولكن قد أن يتساءل كيف أن مثل هذه الشاشة كان يمكن أن تؤدي تاريخيا. سوف مي باكتستر، في حين بطيئة بعض الشيء، تسمح لك لاختبار الأداء التاريخي لهذه الاستراتيجيات الاستثمارية على أساس مجموعة من الأساسيات والتقنية.

لم أفتقد أي باكتسترس الحرة الأخرى؟

إذا كان لديك أي باكتسترس الحرة الأخرى التي تستخدمها على أساس منتظم أن أنا & # 8217؛ لم يذكر، واسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدناه!

Backtesting.

باكتستينغ أدوات التداول.

باكتستينغ أدوات التداول.

باكتستينغ يتيح لك اختبار استراتيجيات التداول قبل بنيت في ظل ظروف السوق التاريخية لتحديد ما إذا كان سيناريوهات معينة قد عملت بشكل جيد في الماضي. الفكرة هي أنه إذا كان من الممكن أن تكون إستراتيجية التداول قد حققت أداء جيدا سابقا، قد يكون من المفيد التفكير اليوم.

التعليم ذات الصلة.

تعلم كيفية البدء مع أكتيف ترادر ​​Pro® والفوائد المحتملة لاستخدام برنامج تداول تجاري متقدم.

في هذا البرنامج التعليمي المسجل على الويب سوف تتعلم كيفية تحديد استراتيجية التداول وفوائده، واستخدام الثروة مختبر برو ® لتطوير والتحقق من صحة استراتيجيات التداول وتحديد الموارد المتاحة لمعرفة المزيد عن استراتيجيات التداول.

أدوات التداول في فديليتي.

سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص، وهذه الأدوات توفر في الوقت الحقيقي، يتدفقون التحديثات وكذلك القدرة على تتبع الأسواق، والعثور على فرص جديدة، ووضع الصفقات الخاصة بك بسرعة.

تجربة مزايا خدمات التاجر النشطة الإخلاص. 1 هنا، ستجد كل ما تحتاجه للتداول أدوات أكثر ذكاء متطورة، بحث مستقل مستقل، والدعم المهني.

يتم تقديم الاختبار الخلفي على الإخلاص للأغراض التعليمية وكمثال فقط، ويجب عدم استخدامها أو الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات حول الوضع الفردي الخاص بك. يجب أن لا تفترض أن باكتستينغ من استراتيجية التداول سوف توفر أي مؤشر على كيف محفظتك من الأوراق المالية، أو محفظة جديدة من الأوراق المالية، قد تؤدي مع مرور الوقت. يجب عليك اختيار استراتيجيات التداول الخاصة بك على أساس الأهداف الخاصة بك والتحمل المخاطر. تأكد من مراجعة قراراتك بشكل دوري للتأكد من أنها لا تزال متسقة مع أهدافك.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.

Backtesting.

ما هو 'باكتستينغ'

الاختبار المسبق هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر.

"تراجع"

وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار الذين يستخدمون نوعا من أتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي.

معنى الاختبار المسبق.

عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة.

حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة.

ابقائها حقيقية.

وينبغي أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف.

ولعل المقياس الأهم المرتبط بالاستعراض المسبق هو مستوى متانة الاستراتيجية. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.